Indicador Momentum: descripción, configuración y uso, métodos de aplicación

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

Uno de los conceptos clave del análisis técnico es la tendencia. Muchas estrategias se basan en determinar hacia dónde se mueve el mercado y si es al principio o al final de este proceso. Dicha información es extremadamente útil para un comerciante. La probabilidad de continuación de la tendencia se puede predecir evaluando la intensidad de la negociación. La fuerza de un movimiento de mercado a menudo se denomina impulso y hay una serie de indicadores diseñados para medirlo.

Midiendo la fuerza de una tendencia

Los indicadores más conocidos de la dinámica del mercado son la convergencia y divergencia de las medias móviles MACD, el indicador de fuerza relativa RSI y el indicador estocástico. Los dos últimos son osciladores, lo que significa que sus valores fluctúan dentro de un rango limitado de valores (a menudo entre 0 y 100).

Este artículo analiza otro oscilador de impulso que, según algunos, es tan efectivo como sus homólogos más conocidos. Este es el indicador Momentum, que es una curva que oscila a ambos lados de la línea central en 100. Al igual que el RSI yEstocástico, ayuda a determinar cuándo los jugadores han comprado o vendido demasiado. Es decir, ¿la tendencia tiene suficiente impulso para mantener el precio en movimiento? Cuando un mercado a la baja está sobrevendido, es probable que se produzca un rebote. Cuando un mercado alcista está sobrecomprado, puede caer.

Fórmula de cálculo

Momentum es un indicador estándar que está disponible en muchos sistemas comerciales de forma predeterminada.

Calcularlo es bastante simple: cada precio se compara con el precio de un cierto número de períodos de tiempo anteriores. El primer paso es elegir el número de períodos N que se utilizará en el cálculo. Por ejemplo, en el sistema MT4, el valor predeterminado N=14, pero puede establecer cualquier otro número que el comerciante considere necesario utilizar.

Por lo tanto, se comparan el precio de cierre actual y el de hace N períodos. La fórmula para el indicador Momentum es la siguiente: Momentum=(Precio / Precio hace N periodos) x 100.

La buena noticia es que todos los cálculos se realizan automáticamente y se muestran instantáneamente en un gráfico adicional debajo del principal.

Descripción

El indicador Momentum se muestra como un gráfico, cuyos picos y valles reflejan cambios clave en la dinámica de la tasa. En este caso, es posible que no se muestre la línea central. Cuanto más sube el gráfico por encima de 100, más rápido sube el precio. Cuanto más bajo va él, más rápido cae ella.

El indicador de impulso es uno devarios osciladores de tendencia disponibles para los comerciantes. Además del RSI y el estocástico estándar, existen indicadores adicionales (por ejemplo, el índice de impulso estocástico SMI), pero solo se pueden usar en muchos sistemas después de una instalación y configuración por separado.

Indicador "Momentum" en la estrategia comercial

Los comerciantes pueden utilizar el oscilador de impulso directamente o como herramienta de confirmación.

La señal más simple es el cruce de la línea central. Al mismo tiempo, debe comprar cuando el valor suba por encima de 100 y vender cuando el indicador cruce la marca de 100 de arriba a abajo. Sin embargo, este es un enfoque primitivo y debe usarse con mucho cuidado. Estas señales a menudo llegan tarde y llegan cuando la mayor parte de la subida o bajada del precio ya ha sido cubierta.

El rendimiento del indicador se puede mejorar superponiéndolo a una media móvil.

¿Cómo agregar una media móvil?

A algunos operadores les gusta comparar la curva de impulso con una media móvil simple de SMA.

Esto se puede hacer haciendo clic en la media móvil en la selección de indicadores de tendencia en el navegador MT4 y arrastrándolo al gráfico de impulso. Aparecerá el cuadro de diálogo estándar. En el menú desplegable "Aplicar a" de la sección "Parámetros", seleccione el elemento "Primeros datos del indicador". Puede elegir cualquier período de la media móvil, pero los valores habituales son 10, 14 o 21. La configuración del indicador Momentum ahora está completa. En este caso, la línea de promedio móvil debe superponerse al oscilador de impulso para poderusa la señal que se produce cuando se cruzan.

La estrategia comercial es comprar cuando la línea del indicador cruza la media móvil de abajo hacia arriba y vender cuando el movimiento se invierte. Esto debería mejorar ligeramente el tiempo de llegada de la señal, pero al mismo tiempo el comerciante recibe muchas señales falsas. Para eliminarlos, solo se pueden tener en cuenta las transacciones en la dirección del movimiento del mercado. También es posible tener en cuenta las señales solo después de alcanzar las condiciones de sobrecompra o sobreventa del indicador RSI.

Herramienta de verificación

Momentum comienza a realizar una función realmente útil cuando se usa como un medio para confirmar las señales de un solo indicador primario. Uno de los mejores métodos es buscar una divergencia entre el precio y el impulso como una forma de medir la fuerza de una tendencia. Momentum Divergence es un concepto simple pero poderoso en el análisis técnico.

Por lo tanto, la señal para comprar o vender provendrá de un indicador principal preseleccionado. A continuación, debe comprobarse si la divergencia precio-momentum es alcista o bajista.

Detección de tendencias

Una divergencia alcista sugiere que el mercado está sobrevendido. El precio cae a nuevos mínimos, pero el indicador Momentum (u otro oscilador) no alcanza nuevos mínimos.

La divergencia bajista sugiere que el mercado está sobrecomprado. El precio sube a nuevos máximos, pero el impulso no logra alcanzar nuevos niveles.

Esta dicotomía dacomerciante sólo los primeros indicios de un impulso debilitado, lo que puede conducir a una corrección o una reversión completa de la tendencia. La divergencia se produce en los picos del mercado, cuando los precios se mueven demasiado y, como un resorte, deberían volver al nivel real.

Por lo tanto, es suficiente seguir la señal para comprar el indicador principal, si se confirma por una divergencia alcista del impulso. De manera similar, las señales de venta deben ser monitoreadas si son confirmadas por una divergencia bajista.

La divergencia funciona en una variedad de situaciones, pero durante las tendencias fuertes puede dar muchas señales falsas. Además, no use solo esta herramienta. Comprender lo que sucede durante un largo período de tiempo a menudo ayuda a filtrar las predicciones poco probables. Encontrar niveles de soporte y resistencia y usarlos como fondo puede aumentar las posibilidades de una operación rentable.

Momento de divergencia en el patrón Zigzag

¿Cómo usar el indicador Momentum en este caso? El modelo se basa en la teoría de ondas de Elliott. Consta de tres ondas: inicial A, pullback B, que restablece el precio a menos del 100% del anterior, y continuación C, que se mueve en la dirección inicial y la supera.

Para crear una estrategia comercial, debe determinar la tendencia general del mercado, encontrar una corrección en zigzag y asegurarse de que el modelo diverja. Si se confirma una divergencia entre el indicador Momentum y el precio, la señal de entrada real se producirá en una ruptura de la línea de tendencia que se extiende desdedesde el comienzo de la onda A hasta el comienzo de la onda C. En este caso, la orden de detención debe colocarse fuera de la última oscilación creada antes de la ruptura de la línea de CA. El área al comienzo de la onda A se selecciona como el punto de cierre de la posición.

Indicador de compresión de pulsos

A menudo es útil combinar diferentes indicadores para que sus diversos aspectos se complementen entre sí. Un ejemplo de esto es la combinación del indicador Momentum y las medidas de volatilidad para formar el indicador Momentum Squeeze.

La Banda de Bollinger forma un corredor que se ensancha en tiempos de alta volatilidad y se estrecha en tiempos de baja volatilidad. Se produce una contracción de la banda cuando la volatilidad se reduce a niveles históricamente bajos. La teoría es que algo significativo seguirá a esos períodos.

Sin embargo, el indicador de las Bandas de Bollinger no indica la dirección de la ruptura. En una estrategia de compresión de impulso, el impulso se usa como una medida de hacia dónde se dirige el mercado.

Para cerrar

En general, el indicador de impulso es una herramienta que será útil para una amplia gama de aplicaciones. Se puede utilizar tanto para análisis bursátil como indicador de Momentum en Forex. Proporciona tres señales comerciales: 100 cruces, cruces de medias móviles y divergencias.

La versatilidad del oscilador también significa que se pueden crear fácilmente sistemas comerciales que funcionen tanto a corto como a largo plazo. Como regla general, para un indicador de impulso, cuanto más corto sea el período de tiempo utilizado, másmás sensible. Sin embargo, esto genera más señales falsas.

Por supuesto, este indicador no es la única forma de medir la fuerza de una tendencia. Hay muchos otros indicadores de movimiento.