¿Qué es el comercio de pares?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

El comercio de pares a menudo se denomina comercio de margen o arbitraje estadístico. El término sugiere una estrategia para capturar anomalías. Además, un participante que trabaja sobre diferencias fundamentales en los precios de las acciones recibe un beneficio. La estrategia de "comercio de pares" funciona si el mercado es estable. Su desarrollo se basa en la idea de buscar valores correlacionados. El comerciante calcula el momento en que los precios divergen, administra los fondos a su disposición con mucho cuidado, observando cuidadosamente las reglas para ingresar y salir del mercado. Esto le permite lograr buenas ganancias con relativamente poco riesgo. Hay una plataforma especial para automatizar el comercio de pares en MICEX, que le permite hacer que el flujo de trabajo sea más fácil y eficiente.

Trabajo: difícil pero fácil

Cuando se trabaja con el método de comercio de pares (Yudina u otro), un participante del mercado encuentra valores correlacionados. Las acciones cuyo precio esté disminuyendo deben venderse y el dinero recibido debe invertirse en otros valores. Esto es en realidad auto-cobertura. Por lo tanto, esta lógica es efectiva incluso cuando nada cambia en el mercado. Se cree que una de las principales ventajas del comercio de pares en Forts es la independencia de las condiciones externas.

Cuando se degradamercado de valores, cuyo precio cae, se convierten en una fuente de ingresos. Cuando el mercado sube, se pueden obtener ganancias a través de esos valores, cuyo valor aumenta. Pero debe comprender que todas las acciones con este enfoque tienen un par. Cuando una seguridad de un par crece, la segunda se convierte en una fuente de pérdida. Con la formación exitosa de un paquete de valores, la ganancia que recibe el comerciante supera significativamente las pérdidas. Un asesor de comercio de pares lo ayuda a elegir el conjunto adecuado para su cartera.

Previsibilidad y confiabilidad

Usar esta estrategia para ganar dinero en el mercado de valores es la mejor manera de ganar dinero en un entorno en el que el valor de las acciones tiende a fluctuar significativamente. El comercio razonable de pares en Forex convierte la situación en el mercado en una predecible, lo que significa que es más fácil pensar en una estrategia para ganar dinero y obtener ganancias.

El comercio de pares es un método para formar un rango de negociación predecible para que un operador opere con un riesgo mínimo dentro de límites comerciales ajustados. La característica clave de la estrategia es la búsqueda del momento adecuado, es decir, la tecnología no es apta para personas nerviosas, impacientes, incapaces de esperar el momento adecuado. Hasta cierto punto, el comercio de pares es comparable a las acciones de una araña. Serás lo suficientemente paciente y atento, y el botín, la ganancia será tuya. Pero para esto, tendrá que esperar hasta que el precio del valor supere el valor normal.

¡Esto es importante

Al desarrollar su propia estrategia de operaciones en Forex, es muy importante tenerbases teóricas. En particular, los métodos cuantitativos y los métodos de análisis en el comercio de pares son bastante diferentes de otras estrategias.

Al optar por la negociación de pares, la negociación no se realiza en acciones, como en la versión clásica, cuando un participante del mercado espera vender las acciones adquiridas a un nuevo precio, y la diferencia entre las tasas permanece en el bolsillo del comerciante. Pero el comercio de pares en "Forts" implica trabajar con pares de acciones, es decir, la estrategia difiere bastante de la versión clásica.

La aleatoriedad se apodera del mercado

El mercado de valores se está desarrollando activamente, y esto es especialmente notable en los últimos años. Durante una década, el mercado Forex ha cambiado literalmente más allá del reconocimiento. Las estrategias que funcionaron perfectamente hace 5-7 años ahora muestran una completa ineficiencia. El mercado de valores moderno es bastante caótico y los cambios ocurren casi por accidente, por lo que ni siquiera los especialistas pueden predecirlos con anticipación. Hay periodos de calma en la bolsa, pero son demasiado cortos para apostar por ellos. Fuera de estas "islas de estabilidad" es difícil hacer pronósticos precisos. Esta fue la razón de la popularidad del comercio de pares en opciones y valores.

Si un comerciante construye una estrategia sobre la capacidad de predecir el desarrollo del mercado, si elige solo una acción y se concentra completamente en ella, existe una alta probabilidad de que el participante en la operación de intercambio termine con nada. Las personas experimentadas dicen que los eventos a menudo se desarrollanen la dirección opuesta a la prevista. Varios libros escritos allá por los años 90 del siglo pasado están dedicados a un tema similar. Es cierto que en ese momento, con una alta inestabilidad, la situación era predecible, predecible, lo que no se puede decir de nuestros días. Las herramientas ofrecidas en esos años han perdido su relevancia y fueron reemplazadas por indicadores de comercio de pares, que le permiten realmente ganar dinero utilizando esta técnica de comercio de Forex. El comercio de pares es reconocido por muchos profesionales como el más relevante de los métodos existentes para trabajar en el intercambio.

¿Arriesgarlo o no?

Tarde o temprano, casi todos los operadores se enfrentan a este dilema. A todos les gustaría recibir dinero a través de Forex, pero al mismo tiempo a todos les gustaría evitar situaciones de riesgo, pero no todos creen que esto sea posible. No es ningún secreto que cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la probabilidad de ganar, y con un riesgo mínimo para el capital, el comerciante no recibirá nada. Pero esta es la posición oficial, contraria a la cual va en contra el comercio de pares. Por supuesto, es imposible eliminar por completo las pérdidas, incluso si utiliza esta técnica, pero será posible minimizarlas.

El comercio de pares es un sistema de inversión comercial neutral basado en varios (dos o más) activos. Los principiantes creen que este enfoque solo está disponible para los "tiburones del mercado", pero de hecho, puede recurrir a la técnica incluso cuando no tiene un gran capital a su disposición. El comercio de pares ha estado disponible para todos los interesados desde hace varios años.

Características básicas

Qué¿Qué significa el término "neutralidad de tendencia"? Asume la presencia de una estrategia que no está relacionada con los impulsos de precios. Por lo tanto, las ganancias son posibles tanto con un aumento en el precio de un activo como con una caída. Pero solo una cartera de valores bien compuesta se vuelve rentable. Al escribir "cualquier cosa", no puede contar con el éxito.

La identificación de tendencias es una de las principales dificultades para ganar en Forex. El sistema descrito permitió eludirlo. Además, el comercio de pares le permite trabajar con diferentes mercados, no hay un vínculo estricto con la dirección. Esto se convirtió en la fuente de una gran popularidad de la estrategia. Los acontecimientos de 2008, que en la literatura especializada recibieron el nombre de "Gran Recesión", jugaron un papel significativo. La práctica ha demostrado que el comercio de pares le permite ahorrar capital incluso ante una caída impredecible del mercado.

Estrategia: enfoque inteligente

La base del comercio de pares, como se mencionó anteriormente, es la correlación de valores. El fenómeno en sí se ha utilizado durante más de un siglo, solo que antes no tenía un término especial. Por primera vez en la ciencia, la correlación atrajo la atención de biólogos, por extraño que parezca, y el concepto se formuló en el siglo XIX.

Los patrones en los que se basa el comercio de pares son bastante complejos en términos de matemáticas y estadísticas. Sin embargo, un comerciante común no tiene que adentrarse en esa jungla, es importante comprender el principio del trabajo. La correlación muestra cuán fuertemente se relacionan algunas cantidades entre sí.(dos o más). Es más evidente cuando se observan dos cantidades, un cambio en una de las cuales implica un ajuste en la segunda.

Enfoque científico: ¿es importante o no?

Un operador novato podría suponer que dos acciones están relacionadas. Además, al examinar los valores numéricos, puede decidir que esta afirmación ha sido probada. Pero este enfoque se llama "a ojo" y casi siempre conduce al fracaso. La investigación científica no se lleva a cabo “de todos modos”, la precisión y la regularidad son importantes aquí. La estadística introduce el concepto de "dependencia de correlación", y también conoce varias fórmulas mediante las cuales se calculan los coeficientes de conexión de cantidades.

La fórmula de Spearman se considera una de las más eficaces en el comercio de divisas. Consiste en operaciones bastante simples, pero hay muchas, lo que hace que el cálculo sea una tarea difícil. Para que los comerciantes no tengan que preocuparse por esto, se desarrolló el indicador iCorrelationTable. Le permite evaluar la relación de dos o más valores sin recurrir a fórmulas engorrosas.

A través del análisis

Usando indicadores desarrollados por especialistas que utilizan fórmulas complejas, engorrosas pero precisas, se puede calcular fácilmente el desarrollo de la situación con respecto a los valores seleccionados. Un buen indicador no solo analizará el par que se le ha dado, sino que también proporcionará al usuario una matriz de relación completa. Al mismo tiempo, un comerciante puede configurar los elementos de la matriz de forma independiente para que el sistema proporcione los datos más útiles. La optimización del perfil de trabajo, e incluso con herramientas sencillas, permitepara dominar el trabajo en el mercado más rápido y en el futuro, para reducir el tiempo empleado.

La popularidad de los indicadores no es accidental. Son indispensables para el comercio de pares y, a su vez, es rentable en todos los mercados. Por lo tanto, es posible analizar no solo los instrumentos comerciales de Forex, sino también las acciones de empresas y otros CFD.

Mercado de divisas: ¿cómo funciona?

Al elegir activos para trabajar en el mercado de divisas, la mayoría de las veces los usuarios se detienen en pares formados por dólares estadounidenses, libras esterlinas, euros y francos suizos. Los especialistas experimentados también sugieren prestar especial atención a estas monedas en particular. La lógica es la siguiente: el dinero indicado tiene una relación bastante obvia, lo que significa que basta con abrir una posición de tasa cruzada y ya puede trabajar. En la versión clásica combinan euros y dólares, dólares y libras, o euros y dólares, dólares y francos.

Imaginemos la siguiente situación. Cierto comerciante notó que hay un par de monedas interconectadas y la dinámica del curso diverge. Supongamos que los cambios son tales que provocan la compra de un par de euros y dólares y la venta de un par de libras y dólares. La convergencia de cotizaciones es tal que, al parecer, se puede ganar mucho dinero con esto. Si el volumen de transacciones es el mismo, entonces el comerciante en realidad está haciendo una apuesta sintética sobre el aumento del par euro-libra. El comercio de pares se vuelve inútil.

Problemas y características

¿Por qué el comerciante enfrenta tales dificultades en el ejemplo descrito? En primer lugar, estamos hablando de riesgos. el trato esque un participante en el mercado de divisas en realidad se enfrenta a un tipo de cambio cruzado volátil. Además, la operación implica pasos adicionales. De hecho, es más fácil comprar o vender pares de divisas euro-libra. Cualquier DC tiene esta opción.

Casi todos los cursos de Forex que se usan hoy en día funcionan de la misma manera. Por lo tanto, al elegir un par de divisas, debe analizar los activos de varias plataformas comerciales.

Por ejemplo

Uno de los ejemplos más simples e ilustrativos es la relación entre el tipo de cambio del rublo y los precios del petróleo. La estimación de correlación es de aproximadamente -0,97, mientras que el signo menos muestra que las cotizaciones se mueven en diferentes direcciones. Si va a trabajar con un par de rublos y petróleo, un comerciante debe recordar que el cambio en el costo del petróleo es lo primero. Si analizamos los cambios en el tipo de cambio del rublo, notará que duplican cómo han cambiado los precios del "oro negro". Tan pronto como el portador de energía se vuelve más barato, el rublo también pierde su precio y funciona en la dirección opuesta.

Además de la relación entre el rublo y los precios del petróleo, los analistas monitorean la relación entre el petróleo y las tasas del dólar. Las relaciones dentro de estos pares a menudo no coinciden. Esto se debe a la economía global, el comportamiento de la Reserva Federal, el Banco de Rusia.

La tarea del comerciante es adivinar el momento en que las desviaciones se suman a su favor. Las anomalías no duran mucho, lo que significa que es importante mantenerse al tanto.

Factores significativos

Las razones que desestabilizan los precios de los pares de divisas son muy diferentes. Al elegir un objetoganancias, el comerciante debe saber claramente qué afecta las tasas, y solo en este caso podrá identificar rápidamente los momentos en los que se beneficiará con la estrategia de comercio de pares.

En particular, en relación con el ejemplo descrito, los eventos significativos serán los períodos en que las grandes empresas pagan impuestos, venden ganancias en moneda extranjera, así como los días en que se pagan las deudas corporativas externas. En este momento, la demanda de la moneda de otro estado por parte de las empresas rusas está creciendo. Tan pronto como finalice la liquidación, la situación del mercado se estabilizará.

Puede ganar dinero con el comercio de pares si detecta las fluctuaciones en los tipos de cambio asociadas con las declaraciones del Banco Central, la Reserva Federal y otras estructuras importantes. Las decisiones sobre tasas que toma el Banco Central también tienen cierta influencia en la situación de la bolsa de valores.