Correlación de pares de divisas entre sí

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

Los activos que se utilizan para negociar en el mercado financiero tienen una relación fundamental. Esto lo ven mejor los operadores de Forex y otros mercados financieros. Los activos que se colocan en la ventana de negociación siguen los movimientos de los demás. Con la publicación de la noticia sobre el deterioro del mercado laboral en la zona euro, el par EUR/USD comenzará a bajar de precio, seguido por el GBP/USD, pero en menor medida. Aunque el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea, todavía depende en gran medida de ello.

Definición

Correlación es un término que se refiere a la tendencia de cambio entre series de datos. Los cambios en un mercado afectan la dinámica de otro. Por lo tanto, los comerciantes suelen utilizar el indicador de correlación del par de divisas al operar.

Vistas

La correlación de los pares de divisas puede ser deslizante y directa. El primero da resultados más precisos. En el caso de una correlación directa, ambos indicadores se mueven sincrónicamente, y en el caso de una inversa, se mueven en direcciones opuestas.

Consideremos la situación en el ejemplo de operar con dos pares de divisas: USD/CHF y EUR/USD. El comerciante negocia el instrumento USD/CHF. Si los resultados del análisis técnico muestran que existe una relación directa entre los dos indicadores, entonces puede abrir posiciones en diferentes direcciones. Conocer la relación reduce el número de señales aleatorias. Pero solo se pueden lograr resultados confiables cuando se trabaja con una gran cantidad de datos. La correlación móvil o inversa de los pares de divisas se muestra en el tiempo en el conjunto de datos desplazados. El cambio en el tipo de cambio USD/CHF de hoy refleja el movimiento del par EUR/USD en el futuro. Cuanto más detallada sea la información, más fácil será construir una estrategia a partir de ella.

Análisis de datos

Puede calcular la correlación de los pares de divisas utilizando un programa especial descargado de Internet o en Excel. La función integrada "CORREL" refleja la relación de dos conjuntos de datos. Para determinar una correlación directa, debe usar datos tomados de un período de tiempo (por ejemplo, 2013), y al revés, de diferentes (2013 y 2014). En el primer caso, el valor del indicador debe estar más cerca de "+1", y en el segundo, de "-1". Un valor de indicador de "0" indica que no hay relación entre los datos.

La relación no es constante a medida que cambia el mercado. Es más difícil encontrar una correlación inversa. Por ejemplo, el precio del oro suele superar al GBP/USD. La relación de este par debe calcularse casi para todos los días de negociación. Algunas parejas se mueven en diferentes direcciones, otras se mueven en la misma dirección, pero con un retraso de tiempo, y otras se copian por completo. Es mejor seguir la dinámica del movimiento una vez al mes otrimestre.

Aplicando correlación

Los comerciantes intentan evitar posiciones que se equilibren entre sí en el mismo marco de tiempo. Por ejemplo, un comerciante decide trabajar con los pares USD/CHF y EUR/USD, que tienen una relación inversa. Cuando el precio del USD/CHF comience a bajar, el EUR/USD aumentará.

Es mejor rechazar tales combinaciones. La ganancia recibida del primer sitio puede no cubrir la pérdida. Una estrategia comercial debe basarse en una serie de datos con una relación directa.

En los mercados financieros, hay varias monedas que tienen una correlación directa con el dólar: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD y EUR/USD. El seguimiento de la relación entre los pares de divisas ayuda a reducir el riesgo de pérdida y redirigir las inversiones a otros activos a tiempo.

Estrategia de correlación de pares de divisas

El Grial no existe en el mercado financiero. Ninguna estrategia será siempre rentable. Incluso si se basa en la correlación de los pares de divisas. Pero a corto plazo, es posible el comercio basado en una relación directa. Solo necesita encontrar activos con un alto grado de correlación (desde 0.8) para el último año. La esencia del comercio de pares es encontrar puntos de máxima divergencia de precios a través del indicador de correlación de los pares de divisas, vender un activo más caro y comprar uno más barato.

Beneficios de la estrategia

La principal ventaja de la estrategia de comercio de pares es la f alta de carga en el depósito. Las pérdidas de uno de los pares correlacionados serán cubiertas por las ganancias del otro. Esta estrategia también esllamada cobertura porque la segunda operación es opuesta a la primera.

La segunda ventaja es que no hay necesidad de análisis fundamental o técnico. Solo es necesario determinar la divergencia máxima de los pares y no distraerse con el caótico movimiento de precios. Pero esta es también la principal desventaja de la estrategia. La correlación entre los pares de divisas no continuará todo el tiempo. No se puede determinar su duración.

Indicador de correlación de pares de divisas para MT4

Las operaciones de cambio se llevan a cabo normalmente a través de una plataforma especial. La mayoría de las veces es MT4, con menos frecuencia MT5. Para trabajar de acuerdo con la estrategia elegida, se instala un indicador especial en la plataforma, que superpone los gráficos de los pares de divisas uno encima del otro.

Especialmente para el comercio de pares, puede utilizar el indicador OverLayChart. Con su ayuda, puede determinar los pares de divisas correlacionados de los gráficos. El principio de funcionamiento es el siguiente. En la ventana de la plataforma, debe abrir un gráfico de cualquier activo, por ejemplo EUR/USD, y adjuntarle un OverLayChart. En la ventana de configuración, ingrese el nombre del activo correlacionado en el parámetro SubSímbolo, por ejemplo, GBP/USD, y seleccione el color de las barras del segundo activo. Si la relación entre los parámetros es inversa, en la ventana de configuración del indicador, establezca el parámetro Mirroring en verdadero, y si la relación es directa, falso.

Después de iniciar el indicador, aparecerán dos gráficos en una ventana en lugar de uno. Puede trabajar con ellos de la misma manera que con un gráfico normal: cambie el color, el período de tiempo, la escala.

Guionespara negociar

Además de los indicadores, también puede usar asesores expertos y scripts para ayudar a los comerciantes. Para trabajar en la estrategia discutida anteriormente, puede usar el script Correlations, que facilita la búsqueda de instrumentos interdependientes. En la configuración debe establecer:

• StartTime: el período durante el cual el programa buscará instrumentos correlacionados.
• Clasificación - tipo de relación.

Si necesita encontrar una relación directa entre activos, el programa calculará el coeficiente de Pearson. Para determinar la relación inversa, se calcula el coeficiente de Spearman. Cuanto más débil sea la relación, más se acercará el valor calculado del indicador a “0”.

Después de lanzar el programa, se busca la relación de todos los instrumentos especificados en Market Watch. El proceso en sí se puede observar en la esquina izquierda de la pantalla. Tan pronto como se encuentre la correlación de los pares de divisas de cada uno, se escribirán en el registro de la terminal. Incluso si se interrumpe su trabajo, los registros se guardarán. Al finalizar el trabajo, se genera el archivo Correlations.txt, que muestra los resultados. Antes de ejecutar el script, debe descargar el historial de cotizaciones de todos los activos que se analizarán.

Algoritmo comercial

¿Cómo se aplica en la práctica la estrategia de correlación del par de divisas? En primer lugar, debe decidir las entradas comerciales, es decir, encontrar en el gráfico los pares que más divergieron entre sí y calcular la cantidad de puntos de esta discrepancia. A continuación, debe determinar el promediola importancia de estas desviaciones. Se utilizarán para calcular la correlación de los pares de divisas. Por ejemplo, la divergencia promedio de activos es de 80 puntos. Esto significa que la próxima operación deberá abrirse cuando la divergencia alcance los 70-80 pips.

Nadie puede predecir cómo se moverá el mercado en el futuro. El análisis preliminar descrito ayudará a evitar perder operaciones.

Las reglas comerciales son las siguientes. Cuando se alcanza la discrepancia calculada, se deben abrir dos operaciones a la vez. Se debe vender un activo más caro (el que se encuentra en la parte superior del gráfico) y se debe comprar un activo barato. Debe salir de las transacciones tan pronto como los gráficos se crucen en el punto cero.

Esta estrategia se puede aplicar en marcos de tiempo de 5 minutos a una hora. Cuanto mayor sea la diferencia horaria, menos señales habrá y mayor será la ganancia de una operación.

Seguro

Esta estrategia comercial basada en la correlación de pares de divisas no implica el uso de stop loss o take profit. Pero puede asegurarse contra más pérdidas por divergencia utilizando órdenes pendientes. Por ejemplo, un comerciante abrió una posición para comprar EUR/USD cuando la divergencia alcanza los 80 puntos. Los resultados del análisis preliminar mostraron que la diferencia máxima entre los pares fue de 110 puntos. Por lo tanto, puede abrir inmediatamente una orden pendiente para la venta de un activo cuando se alcance una discrepancia de 100 puntos. Se debe hacer lo mismo para el par más barato. Abra una orden para comprar un activo cuando se alcance una divergencia de 100 puntos.

Correlación en el comercio de opciones

Este tipo de negociación es muy similar a "Forex", pero tiene sus propias características.

Si el coeficiente de correlación es cercano a "+1", no se pueden concluir las transacciones en una dirección. En caso de cambios negativos en el mercado, el comerciante recibirá una doble pérdida. Si el valor del coeficiente es "-1", entonces no debe abrir tratos en diferentes direcciones por la misma razón. Las características del comercio de correlaciones deben usarse para siempre. Es decir, con el fin de cubrir los riesgos, concluir transacciones en posiciones dirigidas de manera diferente con una correlación positiva. Incluso si un instrumento tiene pérdidas, el segundo garantiza una salida rentable.

Ejemplo: un comerciante hizo un trato para comprar AUD/USD. El precio empezó a bajar. En este caso, debe hacer un trato en el par correlacionado NZD/USD para la venta. La ganancia del segundo activo cubrirá la pérdida del primero.

Las opciones binarias basadas en la correlación de pares de divisas tienen sus propias características. A diferencia de Forex, no se puede colocar una orden pendiente en ellos. Es decir, deberá observar los cambios en línea y detener la transacción manualmente.

La segunda característica del comercio proviene de la primera. Al abrir una operación de opciones binarias, debe especificar inmediatamente su marco de tiempo. Por lo tanto, es necesario realizar pruebas preliminares de la estrategia comercial en una cuenta demo o en el historial de gráficos.

Activos para intercambiar

En Internet, puede encontrar tablas que presentan valores de correlación calculados para todos losinstrumentos. Entre los pares de divisas, el valor del coeficiente cercano a "+1" se observa en AUD/USD y AUD/NZD, AUD/JPY y AUD/CHF, AUD/CAD y AUD/SGD, así como en AUD/USD y NZD/USD, GBP/USD y EUR/USD, etc. Todos los activos que tienen la misma moneda en primer o segundo lugar están correlacionados.

Entre las materias primas, se observa una correlación positiva en los vectores energéticos (PETROLEO y GAS) y los metales (ORO y PLATA). Para las acciones, este principio se aplica a las acciones de empresas de la misma industria (como IBM y Microsoft).

Conclusión

La correlación de los pares de divisas se produce cuando el movimiento de los activos está interconectado. Puede ser unidireccional, multidireccional o paralelo. Cualquier cambio de precio se basa en una interpretación económica. En el comercio de mercados financieros, la correlación se puede utilizar para encontrar puntos de entrada y salida de operaciones.

La esencia de la estrategia, que se basa en la correlación, es la siguiente: debe realizar transacciones en activos unidireccionales en diferentes direcciones y en activos multidireccionales, en uno. Solo en este caso, puede evitar pérdidas dobles y obtener ganancias.

No se requiere cobertura, pero todos los comerciantes deben conocer las reglas básicas de negociación.