¿Qué es el análisis fractal?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

El análisis fractal es una especie de percepción artística de un objeto dentro de los límites de formas geométricas idénticas.

Por ejemplo, la anfitriona hornea un pastel en el horno en una bandeja para hornear rectangular. El producto terminado se corta en rectángulos idénticos, que recuerdan la forma del producto completo. Las porciones tienen el mismo color, sabor y composición que el pastel entero. Un fragmento de un pastel y un pastel completo son idénticos en todo. Un pastel cortado se puede llamar un fractal. Porque el todo está formado por piezas similares.

Entidad del objeto

El principio de similitud es aplicable en el comercio de intercambio. Los precios de los instrumentos de mercado se consideran en marcos de tiempo largos y cortos y encuentran una sorprendente similitud en el comportamiento del gráfico en minutos y días, por ejemplo.

La teoría del análisis fractal sonó en el último cuarto del siglo XX. La nueva palabra fue introducida en la ciencia del mercado por el matemático Benoit Mandelbrot. El investigador reemplazó la palabra “recursión”, que había puesto los dientes de punta, por el latín “fractal”. Un científico estadounidense y francés le dio al mundo financiero una forma de estudiar dividiendo secuencialmente los intervalos de observación y buscando la simetría en los gráficos de movimientos largos y cortos.precios.

Comprender la geometría y ganar

Fractal como indicador muestra el precio mínimo y máximo en un número impar de períodos del intervalo de tiempo seleccionado. El número racional de períodos que se ha arraigado en la práctica es cinco.

Para una combinación de 5 velas, se dibuja un fractal si se fija una figura simétrica:

• para el fractal verde "hacia arriba", las dos últimas velas a la izquierda y a la derecha de la central muestran los precios por debajo del máximo;
• para un fractal rojo hacia abajo, el par de velas izquierda y derecha deben mostrarse por encima del mínimo.

Se puede aumentar el número de velas en la combinación. Obviamente, para 9 velas, los grupos de velas de la izquierda y la derecha constan de cuatro períodos.

Cuando se superpone a un gráfico de precios, un fractal se indica mediante una flecha corta. El fractal "hacia arriba" muestra el aumento del precio hasta un máximo en el período de tiempo seleccionado, y el fractal "hacia abajo" muestra el mínimo en el mismo intervalo de tiempo.

Práctica comercial sistematizada de fractales en:

• estándar, cuando la vela del medio indica llegar a un extremo;
• no estándar, cuando la vela central refleja ambos extremos.

La aparición de una vela no estándar indica un conflicto de intereses entre vendedores y compradores. El mercado en este momento debe elegir una de las direcciones de movimiento.

Aplicación del análisis fractal

Dividir el todo en muchas cifras similares se usa en muchas industriasconocimientos, tales como:

• matemáticas;
• arquitectura;
• economía y finanzas;
• diseño.

Nuestro artículo está dirigido al lector con intereses bursátiles.

Todas las series de precios tienen la propiedad de similitud estadística. Los gráficos de minutos, horas y días con fractales tienen el mismo aspecto, por lo que si excluye la marca de los ejes de coordenadas, no se sabe qué período se considera.

Métodos de análisis fractal

Las matemáticas fractales basadas en el algoritmo de análisis R/S se utilizan para describir la evolución de los precios de un activo de intercambio y el posterior pronóstico del movimiento de precios en cualquier período de tiempo. El valor adimensional del relación del rango R del parámetro observado al delta estándar de las observaciones S – base del método de análisis normalizado.

Puede estimar la fuerza de la tendencia en el gráfico de activos y el nivel de caminatas aleatorias de precios usando el método de análisis de rango normalizado para exceder el valor de 0, 5.

El significado de los cálculos y construcciones es determinar el color del ruido informativo del mercado. El algoritmo del método implica el cálculo del exponente de Hurst H - una característica fractal del período de tiempo analizado - así como la calidad del ruido:

• 0, 5±0, 1 – “ruido blanco”; caos del período de tiempo; pronóstico de baja confianza;
• ≧ 0, 6 - "ruido negro"; orden del caos; fuerza de la tendencia; pronóstico de alta confianza;
• 0, 3±0, 1 – “ruido rosa”; zona de antipersistencia – cambio de dirección de crecimiento del incremento a la opuesta:el crecimiento en los primeros períodos indica una disminución en el futuro, y viceversa, una tendencia a la baja en el pasado aumenta la probabilidad de crecimiento en el futuro.

Para el comercio "manual", estas son construcciones demasiado onerosas. Se necesitan matemáticas complejas para desarrollar robots comerciales.

En el ámbito de los pares de divisas

En el mercado de divisas, el análisis fractal del par es apropiado y demandado debido a los grandes volúmenes de negociación.

Por supuesto, las preferencias en la elección de los operadores de divisas varían. Pero para el estudio es útil estudiar los gráficos de pares populares:

• euro/dólar;
• libra/dólar;
• dólar/yen;
• euro/yen;
• dólar australiano/USD.

Para tenerlo en sus manos, abra una cuenta de demostración con cualquier corredor. Conecte el programa comercial y muestre los gráficos de pares de divisas para el mes actual (junio) en la pantalla como hojas separadas. Etiqueta cada gráfico con líneas de Fibonacci. Busque patrones característicos de cinco velas: fractales ascendentes y descendentes.

Revisión del euro/yen

Aquí, las monedas de dos sistemas se han unido: Europa y Asia-Pacífico. Cada moneda tiene sus propios factores de influencia. La moneda japonesa se negocia según los discursos del Ministerio de Finanzas de Japón, según los informes del Tankan Bank y sobre la demanda de equipos de fabricación japonesa, teniendo en cuenta los aranceles aduaneros y las cuotas de importación para los consumidores norteamericanos.

Aunque la lista de factores que afectan el tipo de cambio del euro ocupará media página, la moneda del Viejo Mundo es una unidad monetaria bastante basada en el poder."Japonés", por el contrario, hace movimientos bruscos.

Los cambios significativos en el yen en períodos de negociación cortos constituyen un mayor riesgo, porque la cotización tiene una precisión de dos decimales. A modo de comparación: el bono con el rublo tiene una precisión de tres decimales, y junto con el franco suizo alcanza los cinco decimales.

Pero la volatilidad del yen durante el día hace que operar con el par euro-yen sea rentable. El horario de operación más productivo para este tándem es de 9 a. m. a 10 a. m., hora de Moscú. Tanto las plataformas asiáticas como las europeas están abiertas a esta hora. Al realizar una orden de compra o venta, no debe olvidarse del stop loss. En la práctica comercial del par, se registró un caso de cambio de precio de 600 puntos durante una sesión comercial. Cuide el depósito: ponga límites a un cambio brusco en la tasa.

Entonces, euro/yen. Como ilustración, una pantalla para el 26 de junio. Marco de tiempo por hora. Niveles clave: 125.87, 125.54, 125.07, 124.71, 124.06, 123.81 y 123.40. El par ha estado formando una tendencia alcista local desde el 15 de junio.

En caso de ruptura del nivel de 125,07, el precio se consolidará en el rango de 124,54 a 125,87. No es visible arriba.

Cuando el precio cae a 124,06, es posible una corrección profunda operando en el rango de 123,81 a 123,40. Aún no se ve una mayor profundidad.

Ventajas y desventajas

La ventaja del análisis de mercado fractal radica en su aplicabilidad a cualquier instrumento:

• acciones y bonos;
• bienes;
• monedas;
• futuros.

En cualquier intervalo de tiempo, puede buscar y dividir. Pero la precisión del pronóstico disminuye con la disminución del período: la predicción en los gráficos diarios es mucho más precisa que en los gráficos de cinco minutos.

La desventaja es que el indicador se está quedando atrás. Un fractal se forma solo después de la aparición de una vela que sigue al mínimo o al máximo. Es decir, la reacción incorrecta a la volatilidad es posible. El método fractal es más adecuado para períodos prolongados cuando los retrocesos inevitables no son críticos para el jugador. Puede utilizar el ajuste para cambiar sus propios volúmenes. En intervalos cortos, deberá usar cifras en combinación con otros métodos para elaborar un pronóstico.

Apócrifos de los Ancestros y Compañeros

Los operadores principiantes deben leer los principales libros sobre análisis técnico.

El primero en la lista será "Mercados (des)obedientes: una revolución fractal en las finanzas" de los matemáticos Mandelbrot B. y Hudson R. Este es el ABC del análisis fractal de los mercados financieros. Es necesario olvidarse de las formas simplificadas de la jerga comercial cotidiana por un tiempo. Hermoso, en lugares incluso con viñetas, oraciones, el escritor explica en detalle qué y por qué, dónde y por qué se cambia de la teoría a la práctica del juego.

Después de familiarizarse con los conceptos básicos de detección de fractales en el gráfico de precios de cualquier instrumento de intercambio, debe ocuparse del componente psicológico de la negociación. Un segundo libro ayudará, titulado Cómo comprar barato y vender caro: una guía para el inversor inteligente. El escritor Nyman E.decirle cómo resistir la presión de la multitud del mercado; cómo aumentar la probabilidad de un resultado positivo mediante un sobrio control de la propia opinión; cómo salir de la pobreza y mantener toda la seguridad de la familia.

La guía del tercer comerciante se llama Trading Chaos. Aumento de los beneficios mediante métodos de análisis técnico”, de los comerciantes ampliamente citados Williams B. y Gregory-Williams J. El libro demuestra que el caos es el mayor orden en un sistema complejo, incluida la realidad del mercado.

Diciendo adiós a los lectores pacientes, agreguemos: las matemáticas son la cabeza de todo el orden mundial. Siguiendo los niveles de Fibonacci, las ondas de Elliott y los fractales de Mandelbrot, las mentes jóvenes e ilustradas crearán más de una teoría para el mercado emergente.