Toma de decisiones bajo incertidumbre y riesgo: métodos, desarrollo de estrategias

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

El trabajo de un líder está conectado con la necesidad de tomar decisiones constantemente, estas afectan el éxito de la empresa, su futuro y estabilidad. Pero, además de la responsabilidad, en este proceso también influye la situación de la empresa, del mercado, del mundo, y estos indicadores, como saben, son muy variables y dinámicos. Por lo tanto, el desarrollo de decisiones de gestión en condiciones de incertidumbre es un proceso complejo y multifacético. Hablemos sobre sus detalles, sobre qué métodos y criterios tiene un gerente para tomar tales decisiones.

El concepto de incertidumbre y riesgo

Antes de tomar cualquier decisión, la gente tiende a evaluar las consecuencias, piensa en todas las opciones adecuadas para no cometer errores. Y en el campo de la gestión, estas evaluaciones de la situación adquieren una importancia crítica. Después de todo, los errores de gestión pueden causar daños graves a una empresa e incluso provocar su colapso. PEROlas empresas modernas se desarrollan en un entorno muy dinámico. Por lo tanto, la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre y riesgo ya no es algo raro y fuera de lo común, sino el día a día de los líderes.

La incertidumbre se entiende como la incompletitud o mala calidad de la información sobre la situación en la que es necesario resolver un determinado problema. La fuente de incertidumbre puede ser el comportamiento de los participantes del mercado, factores del entorno externo e interno, procesos técnicos. La incertidumbre suele manifestarse en relación con las diversas condiciones en las que se toma una decisión. Los riesgos son los peligros potenciales de una solución negativa a una situación. Surge del entorno en el que se desarrollan las actividades productivas, así como de las características del proceso en el que se toma la decisión.

Formas de evaluar los peligros potenciales

Para superar la complejidad de la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, es necesario evaluar hábilmente los riesgos y las posibles consecuencias. Hay muchos métodos para evaluar una amenaza potencial para un negocio. Suelen dividirse en métodos cualitativos y cuantitativos. En el grupo de métodos cualitativos, se distinguen calificaciones, clasificación, puntuación. Y los métodos cuantitativos incluyen métodos basados en la teoría de la probabilidad y las estadísticas matemáticas. Sin embargo, en la práctica, los gerentes rara vez recurren al uso de métodos de evaluación científica, prefiriendo confiar en su propia experiencia, evaluaciones de expertos y datos estadísticos. Los gerentes se esfuerzan por entender qué tan alto es el gradoarriesgar y tomar decisiones en base a eso. Y muchas veces construyen esta comprensión sobre la percepción subjetiva de la situación, lo que puede conducir a un aumento en el porcentaje de decisiones erróneas.

Tipos de riesgos e incertidumbres

El proceso de desarrollo de soluciones bajo incertidumbre puede variar según los riesgos esperados. Existen varias clasificaciones de posibles riesgos en la gestión.

Los riesgos se distinguen por el tipo de amenaza:

• natural, proveniente del entorno natural y que no depende de los humanos, por ejemplo, un tsunami o un huracán;
• tecnogénico, asociado a actividades humanas y fallas en varios sistemas artificiales, por ejemplo, violación del equilibrio ecológico;
• mixto, en el que se combinan los dos tipos anteriores, por ejemplo, un alud provocado por la actividad humana.

Según las áreas afectadas por riesgos, se dividen en:

• social;
• política;
• comercial;
• ambiental;
• profesional.

Distinga también entre interno y externo, simple y complejo, permanente y temporal, asegurado y no asegurado. Según la frecuencia de ocurrencia, se distinguen riesgos altos, medianos y pequeños.

En el ámbito comercial, los riesgos suelen distinguirse:

• dando lugar a pérdidas económicas;
• relacionado con la pérdida de beneficios;
• aquellas que, en circunstancias diferentes, dan lugar o bien a un perjuicio económico o bien a un beneficio adicional.

También hay clasificaciones de incertidumbre:distinguir entre variedades prospectivas y retrospectivas. También hay incertidumbre asociada con la naturaleza, la precisión de los objetivos, la descripción lingüística de la situación, las condiciones de existencia. Tan amplia variedad de peligros y amenazas hace que la toma de decisiones ante la incertidumbre y el riesgo sea extremadamente difícil.

El concepto de decisión gerencial

En gestión, una decisión se entiende en dos sentidos: como proceso y como resultado. El proceso incluye 8 pasos principales:

• recopilación de información;
• preparación de opciones alternativas;
• negociación de opciones;
• selección del más adecuado;
• declaración;
• implementación;
• seguimiento de la ejecución de la decisión;
• evaluación de resultados.

A la hora de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y riesgo, las dos primeras etapas son de especial importancia, ya que es necesario minimizar las amenazas.

La solución se caracteriza por una serie de requisitos, estos incluyen:

• factibilidad: debe ser posible darle vida;
• relevancia: deben cumplir con los requisitos del momento tanto como sea posible;
• optimidad: la implementación de la solución debe cumplir la condición de equilibrio entre los recursos gastados y los beneficios recibidos;
• legítimo - cualquier decisión debe ser legítima;
• coherencia: la ejecución de la decisión no debe causar un conflicto de intereses de los artistas intérpretes o ejecutantes;
• tiempo limitado - implementaciónlas decisiones deben tener un horizonte temporal específico;
• simplicidad, claridad y brevedad de presentación: para que los artistas no tengan dificultades para implementar la solución, deben comprenderla bien.

Tipos de soluciones

Debido a la gran variedad de tareas que enfrenta cualquier gerente, existen muchas variedades de soluciones.

Pueden variar según:

• Previsibilidad de ocurrencia. Hay soluciones programadas y no programadas. Estos últimos a menudo se asocian con la resolución de problemas en condiciones de incertidumbre y riesgo.
• Métodos de aceptación. Se pueden encontrar soluciones intuitivas, racionales y basadas en la ciencia.
• La escala de las consecuencias. Asignar soluciones generales y particulares.
• Objetivos. Las decisiones se dividen en estratégicas, tácticas y operativas.
• Direcciones. Destacan las soluciones externas e internas.
• El método de aceptación. Puede dividir todas las soluciones en individuales y grupales.
• Grados de formalización del proceso de adopción. En este caso, se acostumbra hablar de soluciones de contorno o algorítmicas. En el marco del primero, solo se describe una dirección general de actividad, decisiones estructuradas, cuando se elabora una secuencia de acciones de los ejecutantes. Prácticamente no asumen la iniciativa de los empleados. Las soluciones algorítmicas son la opción más difícil, cuando al ejecutante se le ofrece una forma no alternativa de implementar la solución.

Condiciones de decisión

Las tecnologías de gestión están asociadas a la definición y evaluación de todas las condiciones que afectan las decisiones. Pueden diferir en origen, en este caso, se distinguen las condiciones del macro y microambiente. Por lo general, las condiciones externas no pueden ser corregidas por las fuerzas de la organización, y uno tiene que adaptarse a ellas, mientras que las internas están sujetas a cambios.

Tradicionalmente, la gerencia distingue tales condiciones de toma de decisiones: certeza, riesgo, incertidumbre. La certeza se entiende como la plena conciencia del gestor sobre la situación en la que se ejecutará la decisión. En este caso, puede calcular todas las consecuencias, hacer pronósticos y tomar tales decisiones con relativa facilidad. La incertidumbre es una condición bajo la cual un gerente no tiene información completa y toma una decisión basada no en datos, sino en la experiencia, el asesoramiento de expertos y la intuición. El riesgo es la condición más desfavorable para tomar una decisión. En este caso, el gerente se responsabiliza de las consecuencias que acarrea la decisión. No obstante, la dirección ha acumulado cierta experiencia metodológica en la resolución de problemas asociados a distintos tipos de riesgos.

Decisiones y riesgo

Se puede decir que hoy en día casi cualquier decisión -cotidiana, gerencial, política- está asociada al riesgo. El mundo moderno es cada vez menos predecible, y son precisamente los riesgos del entorno macro los que están aumentando: el número de desastres naturales y provocados por el hombre está aumentando,las condiciones comerciales están cambiando. Por lo tanto, las decisiones en condiciones de incertidumbre ya son familiares, rutinarias en la vida cotidiana de los gerentes de diferentes niveles. Tradicionalmente, el riesgo se puede clasificar según el grado de previsibilidad. Hay ciertos riesgos que todo el mundo conoce de antemano. En este caso, se acostumbra hablar del riesgo medio ponderado de la decisión. El gerente evalúa la probabilidad de una amenaza y, de acuerdo con esto, resuelve la tarea. También existen riesgos inciertos, que pocas personas se atreven a predecir. Por ejemplo, nadie toma una decisión gerencial, teniendo en cuenta la posibilidad de que seres extraterrestres ataquen la Tierra. El riesgo es precisamente el factor que hace que el trabajo de un gerente sea tan desafiante y exigente.

Reglas y criterios para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre y riesgo

Al decidir qué hacer en una situación económica particular, el administrador primero debe evaluar la probabilidad de amenazas. Este es el criterio principal que le permite encontrar la solución óptima al problema bajo incertidumbre. Otro criterio es la magnitud del riesgo. Existen métodos especiales para calcularlo, basados en cálculos matemáticos complejos.

Las reglas básicas para tomar decisiones difíciles incluyen:

• necesario identificar todo tipo de factores que inciden en la ejecución de la decisión, tanto objetivos como subjetivos;
• se debe llevar a cabo un análisis profundo de los factores de riesgo identificados;
• necesidad de evaluar la dimensión financiera de los posibles riesgos para justificar la viabilidad económica de la decisión;
• debería decidir un umbral de riesgo aceptable;
• en el proceso de ejecución de decisiones también se deben incluir acciones para reducir o prevenir la ocurrencia del riesgo.

En la gestión también existen varias reglas para tomar decisiones gerenciales bajo incertidumbre: maxmin, maxmax, minimax. En ambos casos se rellena la matriz de decisión. En la regla maxmin, o criterio de Waald, de todas las opciones posibles, se selecciona la que, en las condiciones más desfavorables, puede traer los máximos resultados. El gestor asume el peor de los casos y la máxima ganancia posible en esta situación. Y en el segundo caso, se elige la decisión opuesta, la que dará el resultado más alto bajo un conjunto de circunstancias favorables. Minimax es una regla que da prioridad a una decisión que permite un posible riesgo, pero también espera un gran beneficio.

Fundamentos de la teoría de la decisión de riesgo

La administración ha desarrollado una teoría de toma de decisiones bajo incertidumbre. El objeto de su estudio es cierta situación problemática. El punto de partida de esta teoría es el postulado de que no hay mejor solución. Siempre corresponde a una situación dada y a un momento dado en el tiempo. Otro postulado de esta teoría es que el desarrollo de soluciones en condiciones de incertidumbre y riesgo debe basarse en un análisis integral del contexto en el que se encuentran.esta es la solución Y otro postulado de esta teoría sugiere que el proceso de toma de decisiones debe obedecer a un algoritmo que le permita no perder nada significativo.

Métodos de toma de decisiones sobre riesgos

Las situaciones de riesgo requieren el uso de varios métodos que permitan encontrar la solución óptima al problema problema. Todos los métodos de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre se dividen en tres grupos:

1. Cuantitativo. Este grupo de métodos se basa en un sistema de cálculos matemáticos. Estos pueden ser modelos probabilísticos, estadísticos y de simulación, así como teoría de juegos, modelado lineal y programación dinámica. Estos métodos suelen requerir el uso de software y equipos informáticos.
2. Colectivo. Este grupo de métodos implica el trabajo conjunto en el desarrollo de una solución por parte de un grupo de especialistas. Este tipo incluye los métodos de lluvia de ideas, el método Delphi, el método de evaluación de expertos.
3. Informal. Estos son métodos que no son susceptibles de una regulación estricta, también se les llama heurísticos. En este caso, la decisión se toma sobre la base de algunas reflexiones y conclusiones internas.

Estos métodos están asociados con la capacidad de evaluar los riesgos según criterios específicos. Estas evaluaciones forman la base del proceso de toma de decisiones.

Métodos y criterios para encontrar soluciones y respuestas a preguntas en condiciones de incertidumbre

Cuando los riesgos no están claros y es imposible encontrar los parámetros exactos para su evaluación, métodos comocomo:

• Construyendo un árbol de metas. Este método le permite construir una jerarquía de objetivos y determinar prioridades al resolver una tarea problemática.
• Método de comparación de alternativas. En este caso, el proceso de decisión en condiciones de incertidumbre se reduce a la formulación de posibles opciones, su evaluación y comparación según los parámetros dados.
• Planificación de escenarios. En este caso, los planes de acción se diseñan en una u otra variante del desarrollo de la situación. Para crear escenarios, se involucran varios especialistas y una gran cantidad de información experta y de pronóstico.

Para desarrollar una solución en una situación de incertidumbre, se pueden utilizar varios criterios para encontrar la respuesta óptima a la pregunta. Estos criterios incluyen: maximin (pesimista), minimax y maximax (optimista), así como la suma de varios criterios.