RSI: ¿cómo usarlo? Instrucciones, recomendaciones

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

El índice de fuerza relativa es uno de los indicadores más populares utilizados por los comerciantes. Proporciona información sobre la fuerza de los movimientos de precios en los gráficos, de ahí su nombre. Entonces, ¿qué es el indicador RSI? ¿Cómo usarlo en el comercio? ¿Cómo entender lo que muestra?

Descripción del indicador RSI

Creado por J. Wells Wilder, el índice de fuerza relativa (RSI) es un oscilador de impulso que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios. El índice fluctúa entre cero y 100. Tradicionalmente, según Wilder, el RSI indica que el mercado está sobrecomprado cuando supera los 70 y sobrevendido cuando está por debajo de 30. Las señales del indicador RSI pueden advertir sobre un cambio de tendencia, un cruce de la línea central y también determinar la fuerza de la tendencia.

Wilder escribió sobre todo esto en su libro de 1978 New Concepts in Technical Trading Systems. Junto con el SAR parabólico, el índice de volatilidad, el índice de rango y el índice CSI, describió el indicador RSI: cómo usarlo y cómo calcularlo. En particular, el autor consideró los siguientes factores:

• altibajos;
• cifras del análisis técnico;
• golpe fallido;
• soporte y resistencia;
• divergencia.

A pesar de que los indicadores Wilder pronto cumplirán 40 años, han superado la prueba del tiempo y siguen siendo extremadamente populares hasta el día de hoy.

Cálculo

El indicador se calcula mediante la fórmula: RSI=100 – 100/(1 + RS), donde RS=subida media/caída media.

Para simplificar el cálculo, el índice se divide en componentes principales: RS, crecimiento medio y caída del tipo de cambio. En su libro, Wilder propuso calcular el índice en base a 14 períodos de tiempo. Las caídas se expresan como números positivos, no como números negativos.

Primero, se calcula el aumento y la caída promedio de 14 períodos.

• crecimiento promedio=suma del crecimiento durante los últimos 14 períodos / 14;
• caída promedio=suma de las caídas de los últimos 14 períodos / 14.

Entonces los cálculos se basan en promedios anteriores y la disminución o aumento actual:

• crecimiento medio=crecimiento medio anterior x 13 + crecimiento actual / 14;
• caída promedio=caída promedio anterior x 13 + caída actual / 14.

Este método de cálculo es una técnica de suavizado similar a la media móvil exponencial. Esto también significa que los valores del índice se vuelven más precisos a medida que aumenta el período de facturación.

La fórmula de Wilder normaliza RS y lo convierte en un oscilador que fluctúa entre cero y 100. De hecho, el gráfico RS se ve exactamente igual que el gráfico RSI. El paso de normalización simplifica la búsqueda de extremos ya que el índice está en un rango estrecho. El índice de fuerza relativa es 0 cuando la ganancia promedio es cero. Con un RSI de 14 períodos, un valor de cero indica que la tasa ha estado disminuyendo durante los 14 períodos. No hubo crecimiento. El índice es 100 cuando la depreciación promedio es cero. Esto significa que la tasa creció a lo largo de los 14 períodos. No hubo caída.

Basado en el índice de fuerza relativa, se calcula el RSI estocástico del oscilador estocástico:

StochRSI=(RSI - RSI bajo) / (RSI alto - RSI bajo)

El oscilador correlaciona el nivel RSI con sus valores mínimo y máximo durante un período de tiempo. Los valores RSI se sustituyen en la fórmula del oscilador estocástico en lugar de los valores de tasa. Por lo tanto, el RSI estocástico es un indicador indicador: la segunda derivada del tipo de cambio. Aumenta significativamente el número de señales, por lo que se deben tener en cuenta otras herramientas de análisis técnico.

Indicador RSI: ¿cómo usarlo?

El número estándar de períodos para el indicador de fuerza relativa es 14, lo que significa que evalúa las últimas 14 velas o marcos de tiempo.

El indicador compara la ganancia promedio con la pérdida promedio y analiza cuántas de las últimas 14 velas fueron alcistas o bajistas, y también analiza el tamaño de cada vela.

Por ejemplo, si las 14 velas de precio son alcistas, entonces el índice es 100, y si las 14 velas son bajistas, entonces 0 (o casi igual a 100 y 0). Y un índice de 50 significaría que 7 velas pasadas fueron bajistas, 7 fueron alcistas y que la ganancia y la pérdida promedio fueron iguales.

Ejemplo1. La siguiente captura de pantalla muestra el gráfico EUR/USD. El área res altada en blanco incluye las últimas 14 velas de precio. De estos, 13 fueron alcistas y solo 1 bajista, lo que resultó en un valor de 85.

Ejemplo 2. La siguiente captura de pantalla muestra el gráfico EUR/USD y 3 áreas res altadas de 14 velas cada una para comprender cómo se calcula el índice de fuerza relativa.

• La primera área destaca un período muy bajista de 9 velas bajistas, 4 velas alcistas pequeñas y 1 patrón de velas japonesas (doji). El RSI de este período es 15, lo que indica una fase bajista muy fuerte.
• La segunda sección incluye 9 velas alcistas y 5 velas bajistas predominantemente pequeñas. El indicador de este período fue 70, lo que indica una tendencia alcista relativamente fuerte.
• La tercera área incluye 6 velas alcistas, 8 velas bajistas y 1 doji, lo que da como resultado un valor de índice de 34, lo que indica una caída moderada en el precio.

Como puede ver, el análisis de 14 velas corresponde con bastante precisión al valor RSI para este período. Sin embargo, el indicador es útil porque reduce el tiempo requerido para el procesamiento de datos y también le permite evitar errores durante el comportamiento volátil del mercado.

Sobreventa y sobrecompra

La idea básica es que cuando el Índice de Fuerza Relativa muestra valores muy altos o muy bajos (mayores a 70 o menores a 30), el precio indica sobreventa o sobrecompra. Un índice alto significa que el número de alcistaslas velas prevalecieron sobre el número de bajistas. Y dado que el tipo de cambio no puede marcar incesantemente solo velas alcistas, no puede confiar solo en las lecturas del indicador RSI para determinar un cambio de tendencia.

Si 13 de las últimas 14 velas fueron alcistas y el índice está muy por encima de 70, entonces es probable que los alcistas retrocedan en un futuro cercano, pero no debe confiar completamente en el indicador RSI en sus pronósticos. La captura de pantalla a continuación muestra dos períodos en los que entró en el área de sobreventa (menos de 30) y permaneció así durante mucho tiempo. Durante el primer período, el precio siguió cayendo durante 16 días antes de que el índice volviera a superar los 30, y durante el segundo período, el precio siguió cayendo durante 8 días, cuando el mercado estaba sobrevendido.

El período de cálculo predeterminado para el índice de fuerza de la tendencia es 14, pero puede reducirse para aumentar la sensibilidad del indicador o aumentarse para reducirla. El RSI de 10 días alcanzará niveles de sobrecompra o sobreventa más rápido que el RSI de 20 días.

El mercado se considera sobrecomprado cuando el valor RSI está por encima de 70 y sobrevendido cuando está por debajo de 30. Estos niveles tradicionales también se pueden ajustar para cumplir mejor con la seguridad o los requisitos. Ajustar el indicador RSI aumentando la sobrecompra a 80 o bajando la sobreventa a 20 reducirá la frecuencia de las señales. Los comerciantes a corto plazo a veces usan el RSI de 2 períodos, que le permite buscar sobrecompra por encima de 80 y sobreventa por debajo de 20.

El indicador de fuerza relativa no se puede utilizar únicamente para determinar los posibles puntos de reversión. Éltambién indica tendencias muy fuertes cuando permanece en la zona de sobreventa o sobrecompra durante mucho tiempo.

Ruptura de la línea de soporte y resistencia

Como ya se mencionó, el índice de fuerza relativa le permite identificar tendencias fuertes en el tipo de cambio. Esto lo convierte en una excelente herramienta para negociar niveles de soporte y resistencia. La figura muestra un gráfico EUR/USD, y la línea horizontal negra es el conocido nivel de 1,20 de la tasa, que es el nivel de soporte y resistencia.

Puedes ver que el precio volvió varias veces al nivel 1, 2. La primera vez que el RSI mostró valores de 63 y 57. Esto significaba que aunque la tendencia era alcista, su fuerza no era suficiente. Un nivel de resistencia fuerte no es fácil de romper; se necesita una tendencia fuerte para superarlo.

La segunda vez que la tasa volvió al nivel de resistencia, el RSI estaba en 71, lo que indica una tendencia alcista bastante fuerte, pero el nivel de resistencia se mantuvo nuevamente. Hasta el último tramo, cuando el RSI mostró un valor de 76, se superó el nivel de resistencia y el RSI subió a 85.

El indicador puede servir como una herramienta para cuantificar la fuerza del curso. Los comerciantes que utilizan algoritmos comerciales necesitan urgentemente dicha información, y el indicador de fuerza relativa es muy útil.

Divergencia RSI

Otra área en la que se utiliza el indicador RSI es la estrategia de identificar puntos de inflexión buscando divergencias. Señaleslas divergencias que genera el tipo de cambio generalmente no están respaldadas por la dinámica de precios subyacente. Esto se confirma con lo siguiente.

La siguiente captura de pantalla muestra dos mínimos. Durante el primero, el indicador fue 26, y el movimiento de precios que precedió a este momento incluyó 8 velas bajistas, 3 alcistas, 3 doji, la tasa cayó en un total de 1.45%. Durante el segundo mínimo, el RSI mostró un valor más alto de 28, y el movimiento del precio incluyó 7 velas bajistas, 5 alcistas, 2 doji y la tasa perdió solo 0.96%.

Aunque la tasa hizo un nuevo mínimo más bajo, la dinámica de fondo no fue tan bajista y la segunda sección no fue fuerte. Y el gráfico lo confirma. La segunda baja tuvo un indicador más alto (28 vs 26), aunque el curso mostró que los bajistas están perdiendo fuerza. La divergencia a menudo falla, la doble divergencia es más confiable.

Reversiones positivo-negativo

Andrew Cardwell desarrolló un sistema de reversiones positivas-negativas para el índice de fuerza relativa, que son lo opuesto a las divergencias bajistas y alcistas. A diferencia de Wilder, Cardwell consideraba que las divergencias bajistas eran fenómenos del mercado alcista. En otras palabras, las divergencias bajistas forman una tendencia alcista. Del mismo modo, las divergencias alcistas se consideran fenómenos de mercado bajista e indicativos de una tendencia bajista.

Una reversión positiva ocurre cuando el indicador hace un mínimo más bajo y el precio hace un mínimo más alto. El mínimo mínimo no está en el nivel de sobreventa, sino en algún lugar entre 30 y50.

Una inversión negativa es lo opuesto a una positiva. El RSI está haciendo un máximo más alto, pero la tasa está haciendo un máximo más bajo. Nuevamente, el nivel más alto generalmente se encuentra justo debajo del nivel de sobrecompra en 50-70.

ID de tendencia

El indicador de fuerza relativa tiende a fluctuar entre 40 y 90 en un mercado alcista (tendencia alcista) con los niveles 40-50 actuando como soporte. Estos rangos pueden variar según los parámetros RSI, la fuerza de la tendencia y la volatilidad del activo subyacente.

Por otro lado, el indicador fluctúa entre 10 y 60 en un mercado bajista (tendencia bajista) con niveles de 50-60 como resistencia.

Golpe fallido

Un swing fallido, según el autor, es una fuerte señal de una reversión inminente. Es la señal que da el indicador RSI. Su descripción es la siguiente. Los swings fallidos no dependen del curso. En otras palabras, se enfocan exclusivamente en las señales RSI e ignoran el concepto de divergencia. Se forma una oscilación alcista fallida cuando el RSI cae por debajo de 30 (sobreventa), sube por encima de 30, desciende a 30 y luego rompe el máximo anterior. El objetivo es alcanzar niveles de sobreventa y luego un mínimo más alto por encima del nivel de sobreventa.

Una oscilación bajista fallida ocurre cuando el índice se mueve por encima de 70, baja, rebota, cae por debajo de 70 y luego rompe el mínimo anterior. El objetivo es el nivel.sobrecompra y luego un máximo más bajo por debajo de los niveles de sobrecompra.

La tasa es más importante que el indicador

Indicador RSI del oscilador de momento universal: eficacia comprobada. A pesar de la volatilidad de los mercados, el RSI sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en los días de Wilder. Pero el tiempo ha hecho algunos ajustes. Aunque Wilder consideró que la sobrecompra era una condición para una reversión, resultó que puede ser un signo de fortaleza. La divergencia bajista todavía da buenas señales, sin embargo, los comerciantes deben tener cuidado durante las tendencias fuertes cuando es normal. Aunque el concepto de reversiones positivas y negativas socava un poco la interpretación de Wilder, su lógica tiene sentido y el propio Wilder difícilmente se habría negado a prestar más atención a la acción del precio. Las reversiones positivas y negativas ponen la tendencia del precio en primer lugar y el índice en segundo lugar, como debería ser. Las divergencias bajistas y alcistas se ven favorecidas por el indicador RSI. Cómo utilizar estas herramientas depende del comerciante.

El indicador RSI es una herramienta universal para determinar la fuerza de una tendencia, buscando puntos de reversión o una ruptura de las líneas de soporte y resistencia. Y aunque su valor se puede predecir fácilmente observando las últimas 14 velas, dibujar el RSI en los gráficos de precios agregará estabilidad y confianza al comercio. Al cuantificar la fuerza de la tasa, su traducción a números interpretables le permitirá tomar decisiones comerciales más eficientes y evitar conjeturas e interpretaciones subjetivas.